Калькулятор критерия Келли
Найдите математически оптимальный размер ставки под ваше преимущество.
Как это работает
Келли максимизирует рост банкролла на дистанции. Большинство профи ставят долю (половинный Келли), чтобы снизить дисперсию. Ставка больше полного Келли резко повышает риск разорения.
На практике берут половину или четверть от полного Келли — это заметно снижает разброс и риск просадки ценой небольшого замедления роста.
Калькулятор критерия Келли
Критерий Келли — это формула размера ставки, при которой банкролл растёт максимально быстро без риска разорения. Этот бесплатный калькулятор Келли превращает десятичный коэффициент и вашу оценку вероятности выигрыша в точную оптимальную ставку, а также в более безопасный половинный Келли, которым на практике пользуется большинство профессионалов.
Как работает критерий Келли
Келли отвечает на один вопрос: какую долю банкролла ставить, когда у вас есть преимущество? Формула: f = (bp − q) / b, где b — чистый коэффициент (коэффициент − 1), p — вероятность выигрыша, q = 1 − p.
Если результат нулевой или отрицательный — преимущества нет, и Келли справедливо советует не ставить. Формула приносит пользу только при реальном, повторяемом преимуществе.
Полный Келли против половинного
Полный Келли максимизирует рост на дистанции, но даёт дикие колебания — просадки в 50% и больше здесь норма. Половинный Келли сохраняет около трёх четвертей роста, резко снижая дисперсию, — поэтому серьёзные игроки и инвесторы ставят долю от полного Келли.
Ставить больше полного Келли никогда не оптимально: рост падает, а риск разорения резко растёт.
Как пользоваться калькулятором
Введите предлагаемый десятичный коэффициент, честную оценку вероятности выигрыша и текущий банкролл. Калькулятор покажет ваше преимущество (матожидание), полную и половинную доли Келли и точную ставку в вашей валюте.
Что такое критерий Келли?expand_more
Формула размера ставки, выбирающая ставку, которая максимизирует темп роста банкролла на дистанции при заданных преимуществе и коэффициенте.
Использовать полный или половинный Келли?expand_more
Большинству подойдёт половинный Келли. Он сохраняет почти весь рост, примерно вдвое снижая дисперсию и риск глубокой просадки.
Какой формат коэффициентов?expand_more
Десятичный. 2.00 — равные шансы, 1.91 — то же, что американские −110, а 3.00 — выплата 2 к 1.
Гарантирует ли Келли прибыль?expand_more
Нет. Келли помогает, только когда у вас реально есть преимущество. Без преимущества он советует не ставить и не превращает убыточную игру в прибыльную.